50ETF期权市场中性反弹!

 2019-07-17 15:57:21  编辑:蓝火期权  阅读:164
导读昨日,标的全天震荡下行,跌幅-0.58%。期权盘面上,7月隐波开盘下探后持续拉升,收盘涨幅约40BP,收于于22.2.7月微笑左端微降,右端大幅回落。隐波反弹,7月平值处认购认沽隐波基本持平。

  上个交易日,全市场期权合约成交金额8.95亿元,共179万张,指数全日震荡走低。上个交易日,7月认购成交金额为3.35亿元,约79万张;7月认沽成交金额为2.32亿元,约60万张。今日,50ETF在2.9-3.0区间运行,目前处理中下位置,上行下跌横盘概率都差不多。

  波动率指数日间数据:

日间数据

  波动率指数K线图:

k线图

  50ETF行情:

  周二50ETF偏弱震荡,微跌0.58%,收缩量小阴线。

  波动率:期权隐波小幅反弹,收至22.09%,仍稍高于标的30日历史波动率。7月平值处认购认沽隐波基本持平,隐波曲面微偏左低右高,期权市场情绪中性略偏乐观。

  核心板块:银行及证券板块收缩量十字星,保险板块缩量收跌至5日均线处。

      权重个股:平安、招行及茅台均受20日均线压制。整体来看,50ETF未能站上20日均线,并再次跌破5日均线,短线偏弱区间震荡,关注标的20日均线压力。

  今日操作:

  在操作上,周一开盘在50ETF开盘跌破20日均线时,止损平掉了5%仓位的7月2950认购底仓,目前处于空仓观望状态。倘若50ETF放量突破20日均线,会再次尝试8月认购底仓。整体看,期权市场追涨情绪消退,50ETF期权市场中性反弹。今天持仓delta应该已经敞口被增大,目前7月合约仅剩7个交易日,双卖占优。因此,暂时建议继续持有,建议日终保证delta略微偏正。(本文观点仅供参考,投资入市需谨慎)

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