50ETF期权交易:股票期权风险管理办法上线!

 2019-11-21 10:39:52  编辑:50ETF期权服务商  阅读:151
导读昨天11月20号,上交所发布了《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法(2019年修订征求意见稿)》。在本次的修改里,补充了期权虚值的内容,对于权利仓强行平仓有了新规等,这一背后是50ETF期权交易愈发成熟的提醒。

  上证50ETF期权是收益与风险不对等的交易,但是仍就有风险。所以期权交易风险管理的完善也是站在广大投资人的角度去完善一些制度,新增一些风险警示制度。小编带大家一起来看看这一《办法》的修改!

  一、完善期权虚值内容

  为符合实际操作,对原合约标的为股票和交易型开放式指数基金的开仓保证金和维持保证金条款中认购期权虚值的计算予以进一步明确,即开仓保证金公式中的期权虚值按照合约标的前收盘价计算,维持保证金公式中的期权虚值按照合约标的收盘价计算。

  二、增加权利仓强行平仓规定

  将权利仓纳入强行平仓的实施范围,在因保证金不足触发强行平仓的情况下,即使对义务仓、组合策略成分合约持仓实施强平之后,仍有可能存在保证金仍不足或中国结算强平时垫付的权利金存在缺口的情况。

  三、调整持仓限额规定

  出于为日后上交所跨市场品种预留空间的考虑,将个人投资者持有的权利仓对应的总成交金额不得高于“该投资者证券账户过去6个月日均持有沪市证券市值的20%”调整为“该投资者证券账户过去6个月日均持有证券市值的20%”。

期权风险管理

  四、调整限开仓标准

  上交所对限开仓标准由“单个合约品种相同到期月份的未平仓认购期权”变更为“单个合约品种相同到期月份的非虚值未平仓认购期权”。

  这四大变动是大家要注意到的,尤其是在仓位管理上设计的变动,调整持仓限额、开仓标准等都是在保障大家风险,更加完善交易,给广大投资人们一个良好的体验!推荐这一篇:50ETF期权交易中如何做好仓位管理?在了解政策变动的同时,交易技巧也要做好学习哦!如果本站文章对你有所帮助,那么就定期浏览吧!有需求,直联客服噢!

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